Forex overnight swap no Brasil

Forex CFD negociação é arriscado. Você pode perder mais do que você investiu Um forex rolloverswap é o interesse adicionado ou deduzido para manter uma posição aberta durante a noite (Buy (Long) Sell (Short). É importante considerar os seguintes aspectos das taxas de rolloverswap: Rolloverswaps são cobrados sobre os clientes Forex conta apenas sobre as posições mantidas abertas para o próximo dia de negociação forex O processo de rollover começa no final do dia às 23:59 hora do servidor Há uma possibilidade de que alguns pares de moedas podem ter negativas rolloverswap taxas em ambos os lados (LongShort) As taxas de rolloverswap são em pontos, a plataforma de negociação forex converte-los automaticamente para a moeda base de contas A rolloverswaps são calculados e aplicados em cada noite de negociação. Na quarta-feira rolloverswaps noite são cobrados a taxa tripla As taxas rolloverswap estão sujeitas a alterações. Por favor consulte o painel Market Watch em nosso MetaTrader 4 e simplesmente siga as etapas descritas abaixo: Clique com o botão direito do mouse dentro do Market Watch Escolha Símbolos Escolha os pares de moedas desejados na janela pop-up Clique no botão Propriedades no lado direito taxas RolloverSwap para o par específico são exibidos (Swap long, Swap short) AVISO DE RISCO: Negociação em Forex e Contratos por Diferença (CFDs) ), Que são produtos alavancados, é altamente especulativo e envolve risco substancial de perda. É possível perder mais do que o capital inicial investido. Portanto, Forex e CFDs podem não ser adequados para todos os investidores. Só investir com dinheiro que você pode perder. Portanto, certifique-se de que compreende completamente os riscos envolvidos. A diferença entre a taxa a termo ea taxa à vista para um determinado par de moedas quando expressa em pips é tipicamente conhecida como pontos de swap. Esses pontos são calculados usando um conceito econômico chamado Paridade de Taxa de Juros. Esta teoria implica que os retornos cobertos recebidos depois de investir fundos em diferentes moedas devem igualar independentemente de quais são suas taxas de juros. Usando esta teoria, os comerciantes a termo determinam os pontos de swap cambial para qualquer data de entrega dada matematicamente, considerando o custo líquido ou benefício envolvido ao emprestar uma moeda e contrair outra contra ela durante o período de tempo englobado pela data-valor à vista e a data de entrega futura . Calculando os preços a termo e os pontos de swap A equação fundamental utilizada para computar as taxas de juros quando o dólar norte-americano atua como moeda-base é: Preço a Prazo Preço Spot x (1 Ir Foreign) (1Ir US) Onde o termo Ir Foreign é a taxa de juros do contador Moeda e Ir US refere-se à taxa de juros nos Estados Unidos. Usando isso como base para calcular os pontos de swap, um então obtém: Swap Points Preço a Prazo - Preço Spot Preço Spot x ((1 Ir Foreign) (1Ir US) - 1) Exemplo de Swap Rollover Agora considere um exemplo prático para ilustrar como o Acima da equação de pontos de swap funciona no caso de calcular o valor justo de um swap de rolagem. Para fazer isso, você precisa primeiro determinar quais são as taxas de depósitos interfinanceiros de curto prazo prevalecentes para cada uma das moedas envolvidas no par que você está negociando. Em seguida, você poderia usar a equação acima para calcular os pontos de swap para um par de moedas em que o dólar norte-americano era a moeda base. Alternativamente, você também pode calcular o rollover pela compensação das taxas de juros para cada uma das moedas envolvidas. Como exemplo, considere um rollover de uma posição curta de AUDUSD onde você rolaria a posição da entrega no dia útil seguinte a partir de hoje (conhecido como Tomorrow ou Tom para abreviar) até o dia útil seguinte para a frente a partir daquele. A taxa de juros de curto prazo para o dólar dos EUA é apenas 0,25 e que é a moeda que foi comprada e, portanto, é realizada por muito tempo, então você vai ganhar essa taxa de juros sobre a moeda. Além disso, a taxa de juros de curto prazo para o dólar australiano é 4,5 e que é a moeda que tinha sido vendido e, portanto, é mantido curto. Como resultado, você pagará essa taxa de juros na moeda. Este redes para fora a um diferencial anualizado da taxa de interesse para o par da moeda corrente de 4.25. Claro, você não está fazendo o rollover por um ano, então você precisará ajustá-lo para o período de tempo coberto pelo swap subjacente tomnext. Portanto, a taxa de rollover teórica sobre a manutenção de uma posição curta AUDUSD durante a noite custaria ao trader o diferencial de juros anualizado de 4,25 dividido por 360, quando assumindo um dia de rolnever tomnext e uma base de contagem de 30360 dias. Em seguida, você multiplicaria o diferencial de taxa de juros resultante pelo período tomnext pelo valor nocional da transação para obter uma quantidade de moeda para a taxa de rolagem. Você pode então converter esta quantidade da moeda corrente em Pips de AUDUSD para começar um valor justo para a taxa real do rollover desde que é carregado frequentemente por corretores de varejo do forex nos pips. Inversamente, o comerciante receberia uma quantidade similar para rolar sobre uma posição longa em AUDUSD. O montante recebido seria geralmente menor, uma vez que seria ajustado para baixo pelo forex corretores rollover bidoffer spread. Declaração de Risco: Trading Foreign Exchange sobre margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode trabalhar contra você, assim como para você. Troca de índice overnight O que é uma troca de índice overnight O swap de índice overnight é um swap de taxa de juros envolvendo a taxa overnight sendo trocado por uma taxa de juros fixa. Uma swap de índices overnight usa um índice de taxa overnight, como a taxa de fundos federais overnight. Como a taxa subjacente para a sua perna flutuante, enquanto a perna fixa seria fixada a uma taxa assumida. BREAKING DOVER Overnight Index Swap Os swaps de índices overnight são populares entre as instituições financeiras porque o índice overnight é considerado um bom indicador dos mercados de crédito interbancário e menos arriscado do que outros spreads de taxas de juros tradicionais. Geralmente a curto prazo, os juros da parcela de taxa overnight do swap são compostos e pagos nas datas de reposição. Sendo a parcela fixa contabilizada no valor do swap para cada parte. O valor presente das pernas flutuantes é determinado pela composição da taxa overnight ou pela média geométrica da taxa ao longo de um dado período. À semelhança de outros swaps de taxa de juro, deve ser produzida uma curva de taxa de juro para determinar o valor actual de quaisquer fluxos de caixa. Exemplo de cálculo de swap de índice de overnight Há 10 etapas envolvidas no cálculo de um benefício de dólar de bancos usando um swap de índice overnight. O primeiro passo é multiplicar a taxa overnight para o período em que o swap se aplica. Se a troca começar em uma sexta-feira, o período de swaps é de três dias porque as transações não se estabelecem nos fins de semana. Se o swap começar em qualquer outro dia útil, o período de swaps é um dia. Por exemplo, se a taxa overnight é de 0,005 eo swap é entrado em uma sexta-feira, a taxa efetiva de uso seria de 0,015, caso contrário, seu 0,005. Passo dois do cálculo é dividir a taxa overnight eficaz por 360. A prática da indústria determina que os cálculos de swap overnight usam 360 dias em um ano em vez de 365. Usando a taxa acima, o cálculo na etapa dois é: 0,005 360 1,3889 x 10-5 . Para a etapa três, basta adicionar um resultado: 1.3889 x 10-5 1 1.00003889. Para o quarto passo, multiplique essa nova taxa pelo valor total do empréstimo. Por exemplo, se o empréstimo overnight tem um principal de 1 milhão, o cálculo resultante é: 1.00003889 x 1.000.000 1.000.013,89. Etapa cinco exige que os cálculos acima sejam feitos para cada um dos dias do empréstimo, com o principal sendo atualizado para cada dia. Isso é feito para empréstimos de vários dias no caso de a taxa varia. Passo seis e sete são semelhantes a dois e três. A taxa fixa a utilização de swaps bancários deve ser dividido por 360 e adicionado a 1. Por exemplo, se esta taxa é 0,0053 o resultado é: 0,0053 360 1 1,00001472. No passo 8, aumentar esta taxa o poder do número de dias no empréstimo e multiplicar pelo principal: 1.000014721 x 1.000.000 1.000.014,72. Por fim, subtraia os dois para encontrar o valor em dólar dos ganhos do banco usando o swap: 1.000.014,72 - 1.000.013,89 0,83